El efecto fin de mes en los principales mercados accionarios latinoamericanos (Record no. 179403)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02426nab a2200277 a 4500
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210219162609.0
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 991125s1985 mx 000 0 spa u
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema UPN01000207302
049 ## - COLECCIÓN
Colección ART
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona Kristjanpoller Rodríguez, Werner
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Filiación werner.kristjanpoller@usm.cl
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona Arenas Yáñez, Teresita
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Filiación teresita.arenas@usm.cl
222 #0 - TÍTULO CLAVE
Título clave CONTADURIA Y ADMINISTRACION
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título El efecto fin de mes en los principales mercados accionarios latinoamericanos
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. México
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 53-86
362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL
Fecha de publicación y/o designación secuencial 2015 Volumen 60, número 1, enero-marzo
520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC.
Sumario, etc. En los mercados accionarios es frecuente encontrar anomalías de calendario, las cuales han sido objeto de diversos estudios en estas últimas décadas, incluso demostrándose que algunas de ellas a través del tiempo han ido desapareciendo. En este contexto, este artículo analiza una de estas anomalías, el efecto fin de mes, tanto en rendimiento como en volatilidad en los mercados accionarios de seis países latinoamericanos; a saber, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina en el periodo 1993-2011. La importancia de este estudio radica en poder probar si el efecto de fin de mes ha ido desapareciendo o aún persiste, ya que algunos efectos calendario en mercados accionarios desarrollados se han ido disipando. Los hallazgos de esta investigación, que se realizó de acuerdo con los tres periodos diferentes definidos en la literatura para analizar el impacto fin de mes, muestran que la mayoría de los países bajo análisis obtienen rendimientos anormales positivos en los días asociados al cambio de mes y también muestran anomalías en la volatilidad. Esta investigación no solamente analiza los índices característicos de cada mercado, sino que también las acciones en particular de cada uno, dotándolo de una muestra mucho mayor y exigente al momento de concluir sobre la existencia del fenómeno. También se incluye un análisis de volumen de transacción para verificar ciertas hipótesis del fenómeno asociadas a mayor flujo de efectivo
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO
Término no controlado MERCADOS ACCIONARIOS
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO
Término no controlado MERCADOS EMERGENTES
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO
Término no controlado ANOMALIAS DE CALENDARIO
856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39533059004">http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39533059004</a>
856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422015000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es">http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422015000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es</a>
905 ## - TIPO DE MATERIAL
Tipo de material Articulo

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