Estimación de métricas de riesgo de mercado usando mixturas gaussianas (Record no. 180260)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01538nab a2200229 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20210219162644.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 991125s1985 mx 000 0 spa u |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000208159 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | ART |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Rosales Contreras, Jorge |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Filiación | a01332093@itesm.mx |
| 222 #0 - TÍTULO CLAVE | |
| Título clave | CONTADURIA Y ADMINISTRACION |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estimación de métricas de riesgo de mercado usando mixturas gaussianas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 202-219 |
| 362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y/o designación secuencial | 2016 Volumen 61, número 1, enero-marzo |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | Los principales modelos financieros para la estimación del riesgo de mercado suponen que los rendimientos de los activos siguen una distribución Normal o se basan en la distribución empírica. Con frecuencia, el supuesto de normalidad se da por hecho; sin embargo, resulta poco realista debido a las características de exceso de curtosis y de asimetría observadas en el comportamiento real de los retornos. En este trabajo presentamos evidencia de que las mixturas gaussianas finitas constituyen un medio eficiente para modelar la distribución de los rendimientos de los activos financieros. Estudiamos el modelo y derivamos expresiones para las métricas usuales de riesgo de mercado. Ilustramos su aplicación calculando métricas de riesgo para una cartera de activos del mercado mexicano, con el modelo propuesto y comparándolas con modelos ampliamente usados en el mercado |
| 653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | MIXTURAS GAUSSIANAS FINITAS |
| 653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | VALOR EN RIESGO |
| 653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | MERCADO MEXICANO |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Articulo |
No items available.