Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad : (Record no. 195050)
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000 -CABECERA | |
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campo de control de longitud fija | 02073nab a2200277 a 4500 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20210219163446.0 |
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 991125s1985 mx 000 0 spa u |
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
Número de control de sistema | UPN01000222953 |
049 ## - COLECCIÓN | |
Colección | ART |
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Gutiérrez, Raúl de Jesús |
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
Filiación | rjg2005mx@yahoo.com.mx |
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Ortiz Calisto, Edgar |
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | García Salgado, Oswaldo |
222 #0 - TÍTULO CLAVE | |
Título clave | CONTADURIA Y ADMINISTRACION |
245 04 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad : |
Resto del título | evidencia para mercados accionarios de América Latina |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | México |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 1063–1080 |
362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
Fecha de publicación y/o designación secuencial | 2017 Volumen 62, número 4, octubre-diciembre |
520 3# - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
Sumario, etc. | Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la región de América Latina en el periodo del 2 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2014. En el análisis dentro de la muestra, los resultados estimados de la familia de modelos CGARCH indican la presencia de efectos asimétricos significativos y persistencia de corto y largo plazos en la estructura de la volatilidad de los rendimientos accionarios. Los resultados empíricos también muestran que el uso de medidas simétricas y asimétricas y la prueba estadística de Hansen (2005) son excelentes alternativas para evaluar el poder predictivo de los modelos CGARCH asimétricos. La incorporación de la asimetría y persistencia de largo plazo en la ecuación de la varianza mejora significativamente las predicciones de la volatilidad fuera de la muestra para los mercados accionarios emergentes de Argentina y México |
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | |
Término no controlado | MERCADOS ACCIONARIOS EMERGENTES |
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | |
Término no controlado | VOLATILIDAD ASIMETRICA |
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | |
Término no controlado | PODER PREDICTIVO SUPERIOR |
856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-62-04-01063.pdf">http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-62-04-01063.pdf</a> |
856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.12.004">http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.12.004</a> |
905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
Tipo de material | Articulo |
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