Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad : (Record no. 195050)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02073nab a2200277 a 4500
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210219163446.0
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 991125s1985 mx 000 0 spa u
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema UPN01000222953
049 ## - COLECCIÓN
Colección ART
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona Gutiérrez, Raúl de Jesús
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Filiación rjg2005mx@yahoo.com.mx
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona Ortiz Calisto, Edgar
100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona García Salgado, Oswaldo
222 #0 - TÍTULO CLAVE
Título clave CONTADURIA Y ADMINISTRACION
245 04 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad :
Resto del título evidencia para mercados accionarios de América Latina
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. México
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1063–1080
362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL
Fecha de publicación y/o designación secuencial 2017 Volumen 62, número 4, octubre-diciembre
520 3# - NOTA DE RESUMEN, ETC.
Sumario, etc. Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la región de América Latina en el periodo del 2 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2014. En el análisis dentro de la muestra, los resultados estimados de la familia de modelos CGARCH indican la presencia de efectos asimétricos significativos y persistencia de corto y largo plazos en la estructura de la volatilidad de los rendimientos accionarios. Los resultados empíricos también muestran que el uso de medidas simétricas y asimétricas y la prueba estadística de Hansen (2005) son excelentes alternativas para evaluar el poder predictivo de los modelos CGARCH asimétricos. La incorporación de la asimetría y persistencia de largo plazo en la ecuación de la varianza mejora significativamente las predicciones de la volatilidad fuera de la muestra para los mercados accionarios emergentes de Argentina y México
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO
Término no controlado MERCADOS ACCIONARIOS EMERGENTES
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO
Término no controlado VOLATILIDAD ASIMETRICA
653 0# - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO
Término no controlado PODER PREDICTIVO SUPERIOR
856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-62-04-01063.pdf">http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-62-04-01063.pdf</a>
856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.12.004">http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.12.004</a>
905 ## - TIPO DE MATERIAL
Tipo de material Articulo

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