Climent Hernández, José Antonio Cruz Matú, Carolina
Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables
- México
- 1136–1159
- 2017 Volumen 62, número 4, octubre-diciembre
Se presenta el factor de participación y la valuación de un producto estructurado de primera generación con opciones europeas de compra sobre el Eurostoxx cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada a través de procesos log-estables; así mismo se presentan los estadísticos básicos de los rendimientos del índice,se estiman los parámetros -estables y se compara la valuación de los productos estructurados a través de los modelos log-estable y log-gaussiano utilizando insumos de los mercados de deuda, concluyendo que los inversionistas obtienen rendimientos superiores a los de los mercados de deuda a través de ambos modelos, y que las diferencias de los rendimientos dependen del factor de participación y del valor del índice en la fecha de liquidación
= CONTADURIA Y ADMINISTRACION