TY  - SER
AU  - Climent Hernández,José Antonio
AU  - 
AU  - Cruz Matú,Carolina
TI  - Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables
CY  - México
KW  - BONOS
KW  - PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
KW  - LOG-GAUSSIANO
KW  - LOG-ESTABLE
N2  - Se presenta el factor de participación y la valuación de un producto estructurado de primera generación con opciones europeas de compra sobre el Eurostoxx cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada a través de procesos log-estables; así mismo se presentan los estadísticos básicos de los rendimientos del índice,se estiman los parámetros -estables y se compara la valuación de los productos estructurados a través de los modelos log-estable y log-gaussiano utilizando insumos de los mercados de deuda, concluyendo que los inversionistas obtienen rendimientos superiores a los de los mercados de deuda a través de ambos modelos, y que las diferencias de los rendimientos dependen del factor de participación y del valor del índice en la fecha de liquidación
UR  - http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-64-04-01136.pdf
UR  - http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2017.06.004
ER  -