Adaptive market efficiency of agricultural commodity futures contracts
Material type: ArticlePublication details: México Description: 389-401Subject(s): MERCADO ADAPTATIVO | PRODUCTOS AGRICOLAS | MERCADO DE FUTUROSOnline resources: Click here to access online Summary: En este documento se investiga la eficiencia del mercado adaptativo del mercado de futuros de productos básicos agrícolas, utilizando una muestra de ocho contratos de futuros. Se utiliza una batería de pruebas no lineales para descubrir la dependencia no lineal en la serie de retornos. Aplicamos el estadístico Hinich portmanteau bicorrelación para descubrir los momentos de dependencia no lineal en las series, y por lo tanto se encuentra que cuatro productos del mercado tienen adaptable eficienciaEn este documento se investiga la eficiencia del mercado adaptativo del mercado de futuros de productos básicos agrícolas, utilizando una muestra de ocho contratos de futuros. Se utiliza una batería de pruebas no lineales para descubrir la dependencia no lineal en la serie de retornos. Aplicamos el estadístico Hinich portmanteau bicorrelación para descubrir los momentos de dependencia no lineal en las series, y por lo tanto se encuentra que cuatro productos del mercado tienen adaptable eficiencia
There are no comments on this title.