Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima verosimilitud. La simulación incluye el remuestreo cuadrático, el cual reduce el uso de recursos computacionales; en particular, el método mejora la generación de la matriz de varianza-covarianza. La metodología propuesta se aplica en la valuación de opciones sobre el precio de AMXL. Los resultados muestran que al comparar los precios de opciones europeas —tanto simulados como con los publicados por MexDer— con sus contrapartes asiáticas, los precios de opciones asiáticas son menores en el caso de opciones de compra y de venta dentro del dinero. Para opciones de venta, los precios simulados fueron menores en todos los casos. Asimismo se encontró que la diferencia se incrementa conforme el plazo al vencimiento de la opción aumenta