000			01768nab a2200289 a 4500
005			20210219162222.0
008			991125s1985 mx 000 0 spa u
035			_aUPN01000200171
049			_aART-E
100	1		_aMuñoz Negrón, David Fernando
100	1		_udavidm@itam.mx
222			_aCUADERNOS DE DIFUSIÓN
245			_aPronósticos bayesianos usando simulación estocástica
260			_aPerú
300			_a7-26
362	0		_a2009 Vol. 14, no. 26, jun.
520	3		_aEn este artículo se presenta un marco general para la construcción de pronósticos usando simulación. El marco permite la incorporación de datos disponibles en un modelo de pronóstico, con la finalidad de cuantificar la incertidumbre en los parámetros del modelo a través de una distribución posterior, la que es utilizada para estimar un pronóstico puntual en la forma de una esperanza condicional (dados los datos). La incertidumbre en el pronóstico puntual se mide a través de una varianza condicional y un intervalo de predicción. Se discute cómo construir intervalos de confianza asintóticos para evaluar la precisión de los estimadores obtenidos por simulación, y se presentan dos ejemplos para ilustrar cómo este enfoque es consistente con las técnicas bayesianas para pronóstico. Se discuten resultados experimentales que confirman la validez de las metodologías propuestas.
653	0		_aSIMULACION DE EXPERIMENTOS
653	0		_aINFERENCIA BAYESIANA
653	0		_aESTIMACION DE CUANTILES
856	4		_uhttp://www.esan.edu.pe/publicaciones/cuadernos-de-difusion/26/Munoz.pdf
905			_aArticulo
336			_atexto$2rdacontent
337			_acomputadora$2rdamedia
338			_arecurso en linea$2rdacarrier
999			_c172272 _d172272