000			02175nab a2200277 a 4500
005			20210219162608.0
008			991125s1985 mx 000 0 spa u
035			_aUPN01000207245
049			_aART
100	1		_aSalazar Núnez, Héctor F
100	1		_aVenegas Martínez, Francisco
100	1		_ufvenegas1111@yahoo.com.mx
222		0	_aCONTADURIA Y ADMINISTRACION
245	0	0	_aMemoria larga en el tipo de cambio nominal : _bevidencia internacional
260			_aMéxico
300			_a615-630
362	0		_a2015 Volumen 60, número 3, julio-septiembre
520			_aEn este trabajo se examina la dinámica del tipo de cambio con respecto del dólar americano para varias economías, desarrolladas y en vías de desarrollo, con el fin de encontrar evidencia de memoria larga durante el periodo 1971-2012. Para ello se aplican las siguientes pruebas: coeficiente de Hurst, correlograma, gráfico de la varianza, Geweke y Porter-Hudak, así como estimador local de Whittle de Robinson. Al respecto, Chile, China, Islandia, Israel, México y Turquía presentaron evidencia de memoria larga de acuerdo con pruebas consistentes y, en consecuencia, se estimó para ellos un modelo Autorregresivo Fraccionalmente Integrado con Medias Móviles en los dominios del tiempo y la frecuencia. En el dominio del tiempo se empleó el método de máxima verosimilitud (Sowell, 1992), y en el dominio de la frecuencia se utilizó la técnica de Fox y Taqqu (1986). Los resultados del modelo Autorregresivo Fraccionalmente Integrado con Medias Móviles muestran que Chile, China, Islandia y México presentan evidencia de memoria larga en el tipo de cambio; el método de estimación que presenta el mejor ajuste a la curva original es el método de máxima verosimilitud exacta de acuerdo con el criterio de información de Akaike
653	0		_aTIPO DE CAMBIO
653	0		_aMEMORIA LARGA
653	0		_aECONOMIAS DESARROLLADAS
653	0		_aECONOMIAS EN DESARROLLO
856	4		_uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39540681007
856	4		_uhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422015000300615&lng=es&nrm=iso&tlng=es
905			_aArticulo
999			_c179346 _d179346