000			02073nab a2200277 a 4500
005			20210219163446.0
008			991125s1985 mx 000 0 spa u
035			_aUPN01000222953
049			_aART
100	1		_aGutiérrez, Raúl de Jesús
100	1		_urjg2005mx@yahoo.com.mx
100	1		_aOrtiz Calisto, Edgar
100	1		_aGarcía Salgado, Oswaldo
222		0	_aCONTADURIA Y ADMINISTRACION
245	0	4	_aLos efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad : _bevidencia para mercados accionarios de América Latina
260			_aMéxico
300			_a1063–1080
362	0		_a2017 Volumen 62, número 4, octubre-diciembre
520	3		_aEste trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la región de América Latina en el periodo del 2 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2014. En el análisis dentro de la muestra, los resultados estimados de la familia de modelos CGARCH indican la presencia de efectos asimétricos significativos y persistencia de corto y largo plazos en la estructura de la volatilidad de los rendimientos accionarios. Los resultados empíricos también muestran que el uso de medidas simétricas y asimétricas y la prueba estadística de Hansen (2005) son excelentes alternativas para evaluar el poder predictivo de los modelos CGARCH asimétricos. La incorporación de la asimetría y persistencia de largo plazo en la ecuación de la varianza mejora significativamente las predicciones de la volatilidad fuera de la muestra para los mercados accionarios emergentes de Argentina y México
653	0		_aMERCADOS ACCIONARIOS EMERGENTES
653	0		_aVOLATILIDAD ASIMETRICA
653	0		_aPODER PREDICTIVO SUPERIOR
856	4		_uhttp://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-62-04-01063.pdf
856	4		_uhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.12.004
905			_aArticulo
999			_c195050 _d195050