000 | 01725nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219163449.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000223038 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aCliment Hernández, José Antonio | |
100 | 1 | _ujach@azc.uam.mx | |
100 | 1 | _aCruz Matú, Carolina | |
222 | 0 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | |
245 | 0 | 0 | _aValuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a1136–1159 | ||
362 | 0 | _a2017 Volumen 62, número 4, octubre-diciembre | |
520 | 3 | _aSe presenta el factor de participación y la valuación de un producto estructurado de primera generación con opciones europeas de compra sobre el Eurostoxx cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada a través de procesos log-estables; así mismo se presentan los estadísticos básicos de los rendimientos del índice,se estiman los parámetros -estables y se compara la valuación de los productos estructurados a través de los modelos log-estable y log-gaussiano utilizando insumos de los mercados de deuda, concluyendo que los inversionistas obtienen rendimientos superiores a los de los mercados de deuda a través de ambos modelos, y que las diferencias de los rendimientos dependen del factor de participación y del valor del índice en la fecha de liquidación | |
653 | 0 | _aBONOS | |
653 | 0 | _aPRODUCTOS ESTRUCTURADOS | |
653 | 0 | _aLOG-GAUSSIANO | |
653 | 0 | _aLOG-ESTABLE | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-64-04-01136.pdf | |
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2017.06.004 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c195135 _d195135 |