000			01725nab a2200277 a 4500
005			20210219163449.0
008			991125s1985 mx 000 0 spa u
035			_aUPN01000223038
049			_aART
100	1		_aCliment Hernández, José Antonio
100	1		_ujach@azc.uam.mx
100	1		_aCruz Matú, Carolina
222		0	_aCONTADURIA Y ADMINISTRACION
245	0	0	_aValuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables
260			_aMéxico
300			_a1136–1159
362	0		_a2017 Volumen 62, número 4, octubre-diciembre
520	3		_aSe presenta el factor de participación y la valuación de un producto estructurado de primera generación con opciones europeas de compra sobre el Eurostoxx cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada a través de procesos log-estables; así mismo se presentan los estadísticos básicos de los rendimientos del índice,se estiman los parámetros -estables y se compara la valuación de los productos estructurados a través de los modelos log-estable y log-gaussiano utilizando insumos de los mercados de deuda, concluyendo que los inversionistas obtienen rendimientos superiores a los de los mercados de deuda a través de ambos modelos, y que las diferencias de los rendimientos dependen del factor de participación y del valor del índice en la fecha de liquidación
653	0		_aBONOS
653	0		_aPRODUCTOS ESTRUCTURADOS
653	0		_aLOG-GAUSSIANO
653	0		_aLOG-ESTABLE
856	4		_uhttp://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v62n4/0186-1042-cya-64-04-01136.pdf
856	4		_uhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2017.06.004
905			_aArticulo
999			_c195135 _d195135